本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私,點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗,代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”

台股重挫致期貨斷頭? 期交所:超額損失6000多萬

2021/5/13 21:07

(中央社記者鍾榮峰台北13日電)媒體報導12日台灣期貨市場斷頭,台灣期貨交易所今天晚間表示,12日全市場超額損失僅新台幣6000多萬元,12日及13日台灣期貨市場交易,一切正常。

針對媒體報導5月12日台灣期貨市場斷頭一事,期交所今天晚間指出,台指選擇權序列眾多,各序列漲跌幅度不一,槓桿倍數不同,經統計所有序列槓桿倍數介於5至37倍,並無報載槓桿倍數高達160至200倍的狀況。

其次就虧損金額而言,期交所表示,虧損最大序列是2021年5月17400賣權,自5月11日收盤結算價860點收盤保證金為8萬5000元,5月12日盤中上漲最高2500點,最大損失金額8萬2000元,保證金足以涵蓋當日最大虧損。

期交所指出,以5月12日當日超額損失最大者(也是虧損金額最大者)為例,其虧損比例為1.12倍,並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬元、拿1000萬元可能虧超過20億元的狀況。

受台股大跌連動影響,台灣期貨市場5月12日盤中波動幅度擴大,盤中最高下跌1534點,期貨商啟動風險控管機制,對風險指標低於一定比例(如25%)的期貨部位進行砍倉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱!

期交所表示,由於平時已落實風險控管機制及動態價格穩定機制,最新統計5月12日全市場超額損失僅有6000多萬元,期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%,5月12日及13日台灣期貨市場交易,一切正常。

期交所指出,期貨是多空零和交易,期貨商執行代為沖銷是市場大幅波動下的重要風控機制;台灣股期市與國際金融市場連動性高,市場變化迅速,提醒交易人應做好風險控管。(編輯:潘羿菁)1100513

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app,每日新聞不漏接!
iOS App下載Android App下載
地機族